В данному случае не имеет значения, сколько времени на это уйдет, главное – получить профит от трендового движения. Критерии отбора достоверно неизвестны, однако некоторые источники утверждают, что для фильтрации участников Деннис использовал тестирование их уровня IQ и ряд других методик. Поспорив со своим партнером по трейдинговой фирме, он даже провел собственный эксперимент. Он собрал группу людей, никогда не занимавшихся торговлей и не имеющих глубоких знаний по математике и статистике, и приступил к исследованию.

Управляйте своим риском

Например, предположим, что одна акция IBM торговалась в среднем по 125 долларов, но день ото дня цена колебалась от 123 до 127 долларов. Они использовали бы термин «M» для описания ежедневной волатильности рынка. Итак, они сказали бы, что M равно четырем, для этого примера IBM. Во время двухнедельного обучения Деннис обучил черепах своим правилам и философии торговли. Это обучение научило черепах подходить к торговле с помощью научного метода, который стал бы философской основой всего трейдинга. Научный метод основан на числовых данных, которые можно наблюдать и измерять.

Торговля на рынках

Для этого нужна лишь торговая система с четкими и понятными правилами. Эффективность метода Черепах подвергалась оценке в самом начале ее реализации, этот процесс продолжается и сейчас. Так, компания Trading Blox изучала результат указанной методики в период с 1970 по 1086 год – тогда, когда об этой стратегии знал только сам Деннис. В нашем обзоре мы уже несколько раз упоминали о том, что изначальная версия методики Денниса немного отличается от той, по которой работают современные трейдеры. Время вносит свои коррективы во все, в том числе и торговые стратегии.

Стратегия черепах: классическая система трендовой торговли

Правда, в первой (базовой) версии стратегии ограничители убытков не были предусмотрены. При этом не имеет значения, осуществлялся трейдером вход по предыдущему сигналу или нет. Важен сам факт потенциального результата – положительного или отрицательного. Начнем со входа и сразу отметим, что это может быть как краткосрочный, так и долгосрочный вариант.

Стратегия черепах и ее правила

Если волатильность низкая, но при этом тренд сильный, рекомендуется изучить фундаментальные факторы, хотя базовая версия методики Черепах этого и не предполагает. Если же, наоборот, предыдущий сигнал привел к финансовым потерям, то https://forexinstruments.com/ нынешний нужно использовать обязательно. В этом случае открытие позиции осуществляется позже – при пересечении более старшего, 55-дневного канала. В этом случае прибыль за год увеличится до 76%, а максимальная просадка – до 97%.

1. Теперь, если вы возьмете правила торговли черепахами и сравните их с принципами следования за трендом, вы заметите, что есть несколько вещей, которые мы можем улучшить.
2. Эти деньги предоставлял наставник, что лишний раз подтверждает то, насколько сильно он верил собственным убеждениям.
3. Вот почему Деннис также задал своим черепахам пять вопросов, которые они могли бы использовать, чтобы повысить точность своей торговли.
4. Для этого нужна лишь торговая система с четкими и понятными правилами.

Определение размера позиции

Знание системы или торговой ориентации предполагает твердое знание, когда вы будете покупать или продавать. Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию. Группу начинающих трейдеров обучали следовать правилам, а затем, в случае успеха, давали по 1 миллиону долларов на управление. Деннис утверждал, что он может опубликовать свои правила в национальной газете, и лишь немногие люди будут их использовать. Он считал, что большинство трейдеров не смогут быть дисциплинированы, предпочитая импровизировать, когда им хочется, таким образом отклоняясь от правил и снижаая эффективность торговой системы. В 1980-х годах известный трейдер Ричард Деннис, сделавший себе имя и состояние, торгуя на различных рынках, заключил пари.

Что узнали черепахи?

Расскажем о том, как происходит вход в сделки и выход из них согласно стратегии Черепах. Ее главный принцип заключается в создании необходимых условий для роста прибыли и быстром закрытии проигрышных сделок. То есть задача трейдера заключается в том, чтобы покупать активы после прорыва их стоимости и продавать, когда цена демонстрирует откат или падение. Свою стратегию Ричард Деннис создал несколько десятилетий назад – в 1983 году начался известный эксперимент, о котором мы рассказали. Довольно долгий период она не разглашалась и держалась в секрете, хотя в трейдерское сообщество и попадала некоторая информация о методике.

Правило выхода системы 1 определялись 10-дневным минимумом для длинных позиций и 20-дневным максимумом для коротких, в то время как система 2 использовала 20-дневный максимум или минимум. Они не использовали стоп-приказы на выход, а следили за ценой в режиме реального времени. При инвестировании волатильность определяется как «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Это означает, что чем больше колеблется цена, тем выше уровень волатильности. Это был 1983 год, и Деннис претворил в жизнь некоторые из основных концепций «теории перспектив», по которой Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономическим наукам в 2002 году. Эксперимент с черепахами часто сравнивают с выбором случайного человека с улицы, предоставлением ему двухнедельного обучения, а затем отправкой на рынок, чтобы он мог стать миллионером.

И Деннис, и Экхард, были довольно известными в трейдерском сообществе людьми. Первый прославился тем, что смог на заемных $1600 заработать более $200 млн, пользуясь в работе собственными правила открытия и закрытия сделок. Деннис был уверен, что трейдеров можно точно так же «выращивать», создав для их «роста» необходимые условия.

Когда пробой произошел снизу вверх, значит это сигнал к покупке, если сверху вниз – к продаже. В процессе использования любой торговой системы необходимо учитывать рыночные условия, которые постоянно меняются. Не исключено, что со временем эффективность стратегии снизится или она вовсе станет убыточной. Трейдеру необходимо понимать логику торговой системы, которую он использует или планирует это делать. Таким образом, при реализации методики Черепах достаточно использовать три индикатора.

При этом многие практикующие трейдеры не используют этот алгоритм по той причине, что визуально он перегружает график. Чтобы успешно воплощать в жизнь стратегию Черепах, обязательно следовать всем ее правилам. Другие, наоборот, полагают, что учеба и тренировки могут сделать успешного трейдера даже из человека, не имеющего врожденных трейдерских способностей. Такой точки зрения придерживается и автор вышеуказанной методики Ричард Деннис, который и сам был трейдером-самоучкой. Спор на эту тему в 80-х годах 20 столетия между двумя успешными трейдерами даже привел к появлению уникальной торговой системы. В нашем обзоре мы расскажем, что такое стратегия Черепах, почему она так называется и в чем заключаются ее основные принципы.

При этом необходимо отметить, что данная торговая система, как и любая другая, имеют ряд недостатков и рисков. Сначала это был короткий пробный период с небольшими депозитами, после него начался полномасштабный практический эксперимент, то есть все «черепахи» отправились в свободное черепахи трейдеры плавание. Центральное место в его торговой системе занимал научный метод, то есть числа и цифры, которые необходимо использовать в торговле. Ранее модифицированная стратегия торговли черепахами давала годовой доход 32,12% и максимальную просадку 41,51% с риском 1% на сделку.

Дело в том, что пари между автором и его оппонентом Вильямом Экхардом было заключено на сингапурской ферме, на которой выращивали этих животных. Торговая стратегия бесполезна без надлежащего управления рисками. Черепахи заработали 175 миллионов долларов за пять лет, и вам может быть интересно, как скоро вы сможете начать реализовывать стратегию эту стратегию в своем портфеле. Давайте посмотрим на важность каждого из этих вопросов и на то, как он повлиял на принятие решения черепахой.

А Экхард, наоборот, считал, что без наличия таланта делать в торговле нечего. Очевидно, мы можем согласиться с тем, что стратегия черепаха не очень хорошо работает за последние 20 лет. Поскольку ни у одного трейдера нет хрустального шара, невозможно узнать, когда тест 20-дневного максимума или минимума приведет к пробою. Их также учили покупать на самых сильных рынках и продавать на самых слабых, чтобы извлечь выгоду из импульса. Вы заметите, что все эти основные концепции звучат хорошо, но не содержат конкретные указания. Вот почему Деннис также задал своим черепахам пять вопросов, которые они могли бы использовать, чтобы повысить точность своей торговли.

Обязательное условие – сильный тренд, иначе пирамидинг будет очень рискованным. Именно по этой формуле работали участники экспериментальной группы Денниса. Однако здесь необходимо обратить внимание на то, что учениками использовались агрессивные способы управления объемом. Как мы уже рассказывали, для определения отметки для фиксации ограничителя используются данные индикатора ATR. В стратегии Черепах, как и в большинстве других методик, используется Stop Loss.

Появление пробоев можно отслеживать самостоятельно, а можно, как и в случае с уровнями, воспользоваться индикаторами. Например, применив алгоритм Donchian Channels, пользователь увидит на графике актива три или две линии. Верхняя соединяет максимальные цены, нижняя – минимальные, средняя – это аналог Moving Average за выбранное количество дней, она пунктирная и наносится не всегда. Поэтому с целью экономии ресурсов можно воспользоваться специальным индикатором, который называется Donchian Channels. Еще один алгоритм, который работает по аналогичному принципу и наносит на график ценовые диапазоны – это Price Channel. Стратегия предполагает удержание позиции, открытой в соответствии с сильным трендом.

Его функция заключается в том, чтобы окрашивать зоны между экстремумами разных ценовых коридоров в соответствующие цвета. Например, если цена пробивает канал с периодом 20 снизу вверх, значит она преодолевает максимальную цену, сформированную за 20 дней. Довольно часто неопытные новички закрывают сделки, которые не приносят большой прибыли. При этом во внимание не берется тот факт, что сигналов для выхода нет. На первый взгляд это правило кажется довольно простым, но на практике все иначе, и не все трейдеры его соблюдают.